Волатильность валютных пар и их использование в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Волатильность валютных пар

В трейдинге много специфических терминов, поэтому новичкам трудно разобраться в них. Чтение глоссария зачастую мало помогает, поскольку в памяти остаются обрывочные сведения, которые практически не помогают в торговле. Однако это не значит, что не стоит пытаться запомнить термины и их определения, нужно делать это более грамотно. Рекомендуется подкрепить теорию наглядными примерами. В этой статье будет рассказано о волатильности валютных пар, будет дано определение этого термина и рассмотрены индикаторы, которые помогут в расчетах.

Определение термина

Волатильность — это вертикальный диапазон, в котором находится цена за выбранный период времени. Также можно сказать, что данный параметр представляет собой расстояние, которое преодолела стоимость актива за определенный отрезок. Волатильность зависимая величина, она может быть нескольких разновидностей. Они следующие:

Одновременно с этим она может быть высокой и низкой. В первом случае ее называют трендом, во втором — флэтом. Параметр отслеживают сразу на нескольких таймфремах, поскольку именно от временного диапазона зависит результат. На разных отрезках совершенно иные значения, от них нужно отталкиваться при входе на рынок.

Произведение расчетов

Чтобы узнать, какой волатильностью обладает та или иная пара, можно воспользоваться несколькими способами. Некоторые биржевые спекулянты предпочитают делать это вручную. Процесс занимает время, но позволяет вникнуть в тему. Если требуется высчитать месячное значение, следует открыть дневной график и отмерить на нем 21 свечу. Затем каждая из них измеряется, при этом берется в расчет не только тело, но и тени. После чего они суммируются и делятся на 21. Полученная цифра будет средним значением, то есть именно столько пунктов цена проходит в день в течение месяца.

Однако данный результат имеет погрешности, поскольку при расчете значения не учитывалось влияние политических и экономических новостей. Его не рекомендуется учитывать при торговле, так как велик риск потерять инвестиции.

Для расчета активности пары лучше использовать специальные сервисы. Некоторые брокеры предоставляют их зарегистрированным клиентам. Пользоваться ими просто, потребуется выбрать название актива, выставить период, таймфрейм. После этого программа произведет расчеты, которые можно будет использовать в трейдинге.

Получение прибыли

Многие трейдеры зарабатывают на курсовых колебаниях активов. Здесь нет ничего сложного, но важно сделать правильный прогноз. Для примера можно взять популярную пару GBP/USD. Если рассчитать среднее значение колебаний за сутки, то оно будет равно 90. Необходимо проследить за ценой актива. Если в течение торгового дня она изменилась на 70 пунктов, то лучше не приобретать опцион. Это связано с тем, что, скорее всего, стоимость актива останется на прежней отметке.

Вышеописанный пример можно использовать и для долгосрочного трейдинга. Если средний показатель пары GBP/USD за неделю составил 300 пунктов, а за несколько дней цена изменилась всего на 60, рекомендуется входить на рынок. Скорее всего, котировки изменятся и удастся получить прибыль.

Активы с высокой изменчивостью

Чтобы доход от трейдинга был максимальным, опытные биржевые спекулянты выбирают самые волатильные валютные пары. Они приведены в таблице:

За счет высокого коэффициента изменчивости курса, некоторые валютные связки более прибыльные. У других ликвидность низкая, поэтому трейдеры стараются не задействовать их в торговле, поскольку велик риск потерять инвестиции. Более того, инструменты технического анализа часто дают неправильные сигналы, поэтому лучше выбрать другие активы.

Таким образом, проще получить прибыль торгуя USD/JPY и EUR/USD. Их котировки очень часто меняются, они редко бывают во флэте. Если воспользоваться индикаторами, то можно будет выйти на рынок в идеальный момент и закрыть сразу несколько сделок в плюс.

Индикаторы

Чтобы сократить количество убытков, рекомендуется пользоваться индикаторами, которые подскажут момент входа на рынок. Инструментов довольно много, ниже будут рассмотрены самые простые и эффективные.

Полосы Боллинджера

Индикатор помогает вычислить направление тренда и рыночную волатильность. При запуске программы появляется 3 скользящие линии — центральная или основная, нижняя и верхняя границы канала. Чтобы понять, общую картину, необходимо посмотреть на ширину канала. Если расстояние между линиями большое, это говорит о том, что на рынке наблюдается сильная волатильность.

Когда расширение канала наблюдается на протяжении долгого времени, скоро будет разворот. Лучше в это время не заключать сделок, так как велик риск потерять инвестиции. Если канал был длительное время узким и недавно начала расширяться, можно входить на рынок. Скорее всего, удастся закрыть ордер в плюс.

Осциллятор MACD

Для получения информации о том, что твориться на рынке, следует активировать этот инструмент и разместить его под рабочим графиком. На экране появится гистограмма, нулевая линия и скользящая средняя. Волатильность валютной пары определить достаточно легко.

Список бинарных опционов на русском:
Узнайте секрет успеха:  Как торговать на Олимп Трейд лучшие стратегии

Потребуется обратить внимание на скользящую среднюю. Если она располагается внутри столбиков гистограммы, это говорит, что цена на актив изменяется медленно. Новый тренд еще только зарождается. Когда линия выходит за их пределы, это говорит о высокой волатильности актива. Можно входить на рынок и заключать сделку по направлению тренда.

Опираясь на индикаторы при торговле опционами, следует помнить, что они используют архивные данные для анализа, поэтому их сигналы не всегда верны. Самая высокая погрешность наблюдается в момент выхода важных экономических новостей.

Заключение

Волатильность в трейдиге очень важна, поскольку она помогает закрывать ордера в плюс. Однако важно правильно высчитать это значение, для этого можно воспользоваться специальными сервисами или применить индикаторы. Также рекомендуется следить за важными экономическими и политическими новостями. Если заключать сделки после их выхода, то можно будет получить высокую прибыль. Это связано с тем, что новости дают толчок и цена на актив выходит из флэта и начинает двигаться вверх или вниз.

Волатильность валютных пар

Волатильность что это? Данный термин несет двойную смысловую нагрузку. Он используется в качестве описания значительных ценовых колебаний, а также в качестве описания склонности базового актива к упомянутым колебаниям.

Само понятие волатильность очень часто встречается не только в специализированной литературе. Благодаря стремительному росту интереса «широких народных масс» к биржевому трейдингу терминология и трейдерский сленг можно услышать даже в бытовых разговорах.

Но все ли мы в полной мере понимаем значение данного термина и способны ответить на вопрос: «Что такое волатильность?».

Волатильность валютных пар

Волатильность валюты, как и любого другого актива, характеризуется количеством пунктов, на которое изменяется цена актива за определенный период времени. Данная характеристика для различных торговых инструментов сильно варьируется. Для трейдеров рынка форекс эта характеристика особенно важна, поскольку мировой валютный рынок намного динамичнее других рынков. Волатильность форекс является объектом серьезных исследований. Но результаты этих исследований, в большинстве случаев, позволяют только констатировать уже свершившиеся факты и с той или иной долей погрешности систематизировать торговые инструменты по данному признаку.

Но и такой подход не защищает трейдеров от погрешности при расчетах. Дело в том, что волатильность любой валютной пары может существенно изменяться в течение не только торгового дня, но даже течении одной торговой сессии.

Так называемый календарь волатильности, который можно составить, на основании вышеупомянутых исследований, тоже носит не более чем рекомендательный характер, т.к. даже известная своей “размашистой походкой” пара GBP/JPY, получившая прозвище “дракон” именно за высокую волатильность, может демонстрировать “кротость”, и проходить за торговую сессию не более 50 пунктов.

Волатильные пары — пары, ценовые колебания которых в течение торговой сессии могут достигать 200-300 пунктов, пользуются большой популярностью у спекулянтов валютного рынка и операторов рынка бинарных опционов. Торговля такими инструментами сулит трейдеру высокую прибыль. Но нельзя забывать, что степень риска по таким операциям очень высока. Очевидно, что в таких условиях четкое понимание уровня волатильности торгового инструмента является очень важным.

Индикатор волатильности валютных пар является очень важным инструментом технического анализа. Они могут иметь различную программную реализацию и включаются в базовые конфигурации всех известных торговых платформ.

Узнайте секрет успеха:  Exactentries индикатор для бинарных опционов

Выбор конкретного программного продукта личное дело каждого трейдера. Вот один из популярных калькуляторов волатильности Mataf.

Калькулятор волатильности

Как уже было сказано, калькуляторы волатильности могут иметь различный вид, но алгоритм их функционирования, т.е. методология расчета у них одинаков. Эти программные модули рассчитывают следующие показатели по выбранному торговому инструменту:

  • Средний показатель волатильности за указанный пользователем период (по умолчанию 8-10 недель);

  • Часовой показатель волатильности за прошлый торговый день;
  • Средний часовой показатель за конкретный день недели;
  • Пятилетний график волатильности торгового инструмента.

Широта выборки входящей информации позволяет с высокой степенью уверенности говорить о том, что рассчитанные калькулятором показатели точно отражают реальную картину.

Но даже при этом безоговорочное использование полученных показателей весьма рискованно. Мир, в т.ч. финансовый, не стоит на месте. Предсказать ценовые изменения валютной (хотя бы их диапазон) на основании ретроспективной информации очень сложно.

На практике показатели волатильности торгового инструмента используются при стратегическом планировании, как правило, на этапе выбора базового актива для торговли. К примеру, пары с высокой волатильностью не рекомендуются к использованию новичкам биржевого трейдинга.

Также показатель волатильности необходимо учитывать при выборе торговой стратегии. Например, в периоды высокой волатильности высокую доходность могут обеспечить скальпинговые стратегии для бинарных опционов — “Торговля в ночное время”, “Hubba Hubba Style” и др. Валютные пары с низкой волатильностью имеет смысл использовать для хеджирования и торговли на минимальном риске (пусть и с невысокой прибыльностью).

Но какие бы инструменты, и какие бы стратегии не использовались для торговли, не следует забывать о непостоянности показателя волатильности.

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Волатильность валютных пар

Волатильность валютных пар определяется как среднее значение движения валютной пары в пунктах за выбранный период времени. Знания значений волатильности валютных пар помогают трейдеру скорректировать свой торговый план на день, выбирая только те валюты, где была волатильность выше среднего.

На волатильность валютных пар влияет время торговой сессии и выход важных экономических новостей.

Например, в азиатскую торговую сессию, наиболее волатильной будет валютная пара USDJPY , а менее волатильной – EURUSD . И, наоборот, в европейскую торговую сессию, волатильность по USDJPY падает, а EURUSD – растет.

Также, очень сильно на волатильность валютных пар влияют новости, особенно, если это выход важных фундаментальных данных третьего уровня (ВВП, процентные ставки, размер инфляции и пр.).

Волатильность валют бывает разная: одни валютные пары более волатильны, другие — менее.

Например, наибольшей волатильностью на данный момент могут похвастаться USDRUB , USDDKK , EURNZD , GBPAUD , GBPCAD , которые нынче двигаются больше, чем 100 пунктов. Наименьшая волатильность у валютных парах: USDHKD , EURCHF , поскольку не ходят дальше 20 пунктов за последних 10 недель. И средняя волатильность у EURUSD , GBPUSD , AUDUSD , NZDUSD , поскольку на рынке наблюдается глобальных флэт, то и основные валютные пары больше 50-60 пунктов двигаться сейчас не хотят.

Важно помнить, что волатильность валютных пар меняется с каждым месяцем, поэтому нужно быть внимательными, если для вашей торговли волатильность является важным показателем.

Учет волатильности валютных пар важен тем трейдерам, которые торгуют внутри дня, поскольку диапазон колебания цен позволяет взять хороший профит.

Зная размер волатильности валютных пар, вы можете подбирать для своей торговли более волатильную валюту, или менее. Понятное дело, что при выборе валютной пары с высокой волатильностью, у вас будет больше шансов вырезать прибыль, однако и риск поймать защитные ордера тоже повышается.

Если вы хотите торговать внутри дня, то нужно искать кросс-курсы, которые обладают повышенной волатильностью. Например, сейчас такими фаворитами являются GBPNZD , EURNZD . Когда валютный рынок выйдет из флэта, нужно присмотреться к основным валютным парам: EURUSD , GBPUSD , NZDUSD и пр.

Единая европейская валюта ( EURUSD ) – очень популярна среди всех трейдеров валютного рынка. Почти треть всех валютных операций за день проходят именно по евро/доллару. Хотя, евро и локомотив валютного рынка, однако в моменты флэта, она не может похвастаться отличной волатильностью. Обычная волатильность евро/доллара составляет 80-100 пунктов, что достаточно для того, чтобы включить ее в портфель для внутридневной торговли. Волатильность евро/доллара возрастает в европейскую и американскую торговые сессии. Данный факт объясняется активностью делового мира именно в европейское и американское время, поскольку все взаиморасчеты требуют обмена валют.

Узнайте секрет успеха:  Бинарные опционы Растущие цены нефти могут поднять курс рубля

Второй привлекательной по волатильности валютной парой является USDJPY . Японская иена помогает внутридневным трейдерам зарабатывать деньги на азиатской сессии. Средняя волатильность по этой валютной паре составляет 70-90 пунктов.

Третьей любимой трейдерами валютной парой является GBPUSD . В большинстве случаев евро и фунт двигаются в одном направлении. Достоинством британского фунта стерлингов является то, что это очень резкая и достаточно волатильная валютная пара. В некоторых моментах волатильность фунта достигает 130-150 пунктов в день.

Четвертая валютная пара, которую используют большинство внутридневных трейдеров в своем портфеле, является GBPJPY .

Если евро находится во флэте вместе с фунтом, то их кроссы с иеной показывают местами повышенную волатильность. По этой причине, фунт/иена занимает первое место по силе проходов и повышенной волатильности. Средняя волатильность фунт/иены бывает на уровне 120-150 пунктов в день, но, при условии, что фунт/доллар обгоняет или отстает от доллар/иены. Бывают и такие периоды, когда фунт/иена флэтует. Значит, трейдеры переходят из кроссов на основные валютные пары и торгуют длительные тренды по ним.

Существует зависимость между волатильностью валютной пары и риском торговли по ней. Если вы выберете нисковолатильные валютные пары, то риск сноса ваших стопов меньше, и наооборот.

Смотрите Рис. 1. в приложении

С помощью каких инструментов удобнее всего измерять волатильность вашей валютной пары?

Чтобы измерить колебания валютной пары в самой платформе МТ4 есть специальные индикаторы для этого. Самый известный индикатор Форекс, который показывает волатильность валютной пары, является индикатор ATR .

Достоинство использования индикатора ATR в торговле состоит в его способности измерить средний диапазон изменения рыночого курса: чем выше значение индикатора, тем выше волатильность, и наоборот.

С помощью индикатора ATR трейдеры умудряются высчитывать размер стопа, умножая значение ATR на 10000. Например, вы выбрали ATR с периодом 14 на графике М15 евро/доллара. При значении ATR в 0,0025, вы это значение умножаете на 10000 и получаете 25 пунктов. Это значит, что при текущем значении волатильности, минимальное расстояние для установки ордера Stop — loss будет 25 пунктов.

Существует масса примеров – пользовательских индикаторов, которые показывают волатильность валютных пар. Например, индикатор CCFp показывает волатильность нескольких валютных пар одновременно. Если линии волатильности индикатора CCFp находятся выше нуля, значит сила этой валютной пары растет, по отношению к другим.

Еще одним интересным и полезным инструментом для измерения волатильности валютных пар является калькулятор волатильности, который вы можете найти на сайте http://ru.investing.com/forex-tools/ Калькулятор Волатильности.

С помощью калькулятора волатильности вы можете легко увидеть волатильность определенной валютной пары за 10 недель, например. Данные волатильности представлены в пунктах.

Например, дневная волатильность валютной пары EURUSD за последний месяц не превышала 67 пунктов. Соответственно, вы уже можете думать и принимать решения, торговать ли сегодня, или на следующей неделе валютной парой евро/доллар, если по ней идет флэт.

Часовая волатильность валютной пары евро/доллар по данным калькулятора волатильности возникала больше всего за последних 10 недель в межсессионный период между 12-14 часами по GMT .

Также, калькулятор волатильности показывает волатильность по будним дням. Если верить его показаниям, то за последних 10 недель евро/доллар лучше всего торговать по Четвергам, когда волатильность очень высокая.

Таким образом, мы с вами поняли важность волатильности валютных пар для трейдера. Также, мы рассмотрели размеры волатильности различных валютных пар, которые вы можете включить с свой торговый портфель. Кроме всего этого, мы с вами смогли оценить по достоинству калькулятор волатильности, который показывает нам приоритетные валюты для внутридневной торговли.

Эти брокеры дают бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как выбрать брокера бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: