Корреляция валютных пар на Форекс таблица, советники, определение

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Корреляция валютных пар на Форекс

Трейдинг сопряжен с высоким риском. Согласно статистике, порядка 75% спекулянтов терпят убытки. Сократить потери и повысить прибыльность торговли поможет корреляция валютных.

Определение и виды

Корреляция на Форекс — статистическая взаимосвязь между движением активов одинаковых и разных классов. В основе фундаментальные факторы, влияющие на инструменты – один актив реагирует на второй. Используя информацию о связи ряда сведений, можно уменьшить риски, повысить качество прогноза.

Взаимосвязь определяется с применением специфических формул. Значения варьируются в диапазоне от -1 до 1. Говорить о прямой связи можно, получив в ходе вычислений цифры от 0 до 1. Обратная наблюдается, когда значения находятся в пределах от -1 до 0.

По формулам вычисляется сила взаимосвязи:

  • 0–0,2 — активы не связаны. На графиках наблюдаются сходства, но поведение цен относится к случайным совпадениям. Инструменты при долгосрочном наблюдении не показывают общих тенденций.
  • 0,2–0,4 — слабая связь. Чаще всего на графиках сходятся основные точки, сильной зависимости не наблюдается.
  • 0,4–0,7 — средняя корреляция. На графиках просматривается одинаковое общее направление инструментов, но при изучении малых отрезков, отличается.
  • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Котировки инструментов двигаются идентично. Различия едва заметны, наблюдаются на незначительных отрезках.

При обратной взаимосвязи цифры аналогичны, но с отрицательным значением.

Таблица

У трейдера нет времени на проведение расчетов по математическим формулам. Чтобы не вникать в суть, проще воспользоваться таблицей корреляции валютных пар на форекс. Однако недостаточно раз скопировать из сети информацию и применять годами в торговле. Рынок не стоит на месте, данные меняются. Лучше воспользоваться специализированным сервисом. Американским брокером Oanda предлагается комфортная таблица:

  • Выбирается класс актива. Представлены основные и экзотические валюты, сырье, драгметаллы, индексы бирж.
  • Устанавливается отображение параметров. Реализовано 3 типа: Bubble, Heatmap и Table. Начинающим спекулянтам подойдет 3 вариант. Отображаются цифры, помогающие быстрее разобраться со значениями.
  • Установка взаимосвязи. Сначала выбирается один актив, а потом другой. Система автоматически выведет на экран значение. Уровень связи рассчитывается за разные периоды — от 1 час до 1 года. Для составления прогнозов рекомендуется учитывать обновленную информацию.

Брокер не требует регистрации и внесения депозита. Сервис доступен бесплатно и трейдерам, не торгующим на платформе.

Преимущества использования корреляции в трейдинге

Информация о взаимосвязи активов помогает:

  • Сократить количество убыточных контрактов и увеличить профит. Инвесторы, использующие в торгах 2 актива, рискуют вдвойне. Связь между инструментами позволяет увидеть сигнал на покупку по одному валютному активу, а после подтверждения открыть сделку по другому. Если ситуация резко изменится, трейдер сможет закрыть ордера досрочно и снизить потери.
  • Хеджировать (страховать сделки). Фундаментальные факторы сказываются на цене инструментов неожиданным образом. Если прогноз спекулянта не оправдался, можно выбрать пару с обратной взаимосвязью и войти на рынок с противоположным ордером. Инвестор закроет убыточный контракт досрочно, и получит прибыль по второму приказу и останется в плюсе.
  • Диверсифицировать. Если прогноз говорит о росте, вместо одной сделки можно заключить 2-3 на понижение цен других инструментов – значение зависимости составляет 0,7.
  • Отфильтровать сигналы. При изучении взаимной зависимости валют удается выявить общие тенденции и снизить количество ложных сигналов на вход.
Узнайте секрет успеха:  Бинарные опционы Wforex

Учтите, корреляция не всегда помогает на 100% предсказать поведение валютных пар. На инструменты влияют разнообразные факторы. При возникновении форс-мажорных обстоятельств поведение цены может выбиться из привычного русла и обе сделки закроются в минус. Важно следить за новостями, удастся сократить убытки.

Индикаторы для МТ4

Советники на Форекс для корреляции помогают в получении достоверной информации о взаимосвязи между валютными парами. Создано порядка 10 программ для использования в МТ4.

Список бинарных опционов на русском:
  • iCorrelation Table относится к информационному типу, после активации располагается в подвальном окне, не загромождая ценовой график. Эффективность работы — средняя.
  • Indcor-Correlation автоматически рассчитывает взаимосвязь между выбранными в настройках валютными парами, результаты генерируются с высокой точностью, погрешности минимальны.
  • IND_Correlation после активации показывает взаимосвязь выбранных инструментов, отображается под рабочим графиком, активы представлены двумя линиями — красной и синей. Функционал ПО не вызывает сложностей, на освоение требуется не более 15 минут.
  • OverLay Chart отображается поверх рабочего графика, показывая связь валютных пар. Эффективность работы — выше среднего.
  • Correl8b используется в качестве фильтра и определения текущей ситуации на рынке, открывается под ценовым графиком. Не мешает проводить дополнительный анализ ценовой кривой. Эффективность определения взаимосвязи — выше среднего. Функционал прост в освоении.

Зачастую индикаторы используются в автоматическом трейдинге. Программные решения помогают выбрать подходящие валюты для торговли, снижают просадку. При ведении торгов вручную, рекомендуется пользоваться сервисами брокера OANDA или советником портала Investing.com не требующий скачивание и установку файлов в МТ4.

Программа работает в браузере. Потребуется выбрать валюту, интервал, число периодов. Алгоритм отобразит список коррелируемых пар в течение 10-20 секунд.

У портала Investing.com безупречная репутация. За использование советника не взимается оплата. Система мгновенно находит коррелируемые инструменты за любой период времени. Минус в необходимости переключаться между графиком и браузером. Однако советник не загромождает рабочее пространство и не мешает анализировать котировки.

Заключение

Корреляция помогает трейдерам в торговле, составлении прогнозов, позволяет сократить убытки и повысить прибыль. Следует детальнее изучить взаимодействие активов, пользоваться советниками, тогда удастся снизить потери и чаще выходить в плюс.

Использовали ли вы обратную или прямую связь инструментов в торговле? Поделитесь своим опытом работы в комментариях. А также вы можете задать вопросы по теме статьи, мы радостью на них ответим.

Как правильно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на рынке Форекс?

Привет, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое корреляция валютных пар, или другими словами, взаимосвязь между различными валютными инструментами и как эту связь может использовать трейдер для улучшения результатов своей торговли на рынке Форекс.

Те, кто используют в трейдинге фундаментальный анализ, наверняка замечали, что когда происходит какое-то важное событие согласно календарю событий форекс (особенно это касается макроэкономических показателей), то сразу начинаются резкие движения цены различных валютных пар. Например, если событие происходит в странах Еврозоны, начинает дорожать валютный инструмент EUR / USD, а USD / CAD наоборот — начинает стремительно падать, или вариант с валютными парами в которых одинакова базовая валюта, растет Фунт / Доллар, вместе с ним и Фунт / Иена и тому подобные.

Все эти взаимосвязи между валютными инструментами, которые вызывают рост одних, а падение других, называют корреляцией валютных пар (я несколько затрагивал эту тему в статьи про валютные пары на Форекс).

Узнайте секрет успеха:  Как торговать биткоин на Олимп Трейд

Вместе с этим различают такое понятие, как коэффициенты корреляции. Данный показатель имеет четко определенный диапазон, который состоит из следующих коэффициентов:

Что означают эти коэффициенты?

  • 1 — показатель корреляции, означает что валютные пары на ценовом графике двигаются идентично.
  • От 0,9 до 0,1 — коэффициенты, которые показывают, что пары постепенно все больше и больше начинают двигаться независимо друг от друга.
  • — коэффициент, который показывает что валютные инструменты ходят совершенно независимо друг от друга.
  • От -0,1 до -0,9 — валютные инструменты все больше начинают двигаться зеркально наоборот.
  • -1 — это показатель того, что пары движутся на 100% зеркально наоборот друг от друга, т.е. если цена по одной паре растет, то по другой в этот самый момент она падает.

Отсюда можно сделать следующий вывод, что чем ближе показатель корреляции к 1, тем больше валютные пары совпадают по своему движению. А чем ближе к -1, то тем более они движутся противоположно друг от друга. Например, ниже на рисунке показана таблица коэффициентов корреляции, а именно для валютной пары Евро / Доллар в сравнении с остальными.

Скриншот взят из сайта одного американского брокера Oanda , данная таблица время от времени обновляется и Вы можете пользоваться этой информацией в процессе своей торговли. Для того, чтобы узнать какая взаимосвязь одной пары по отношению к другим, достаточно в левой части таблицы нажать на нужный валютный инструмент, после чего таблица автоматически переформируется и Вы увидите, какие пары имеют положительную корреляцию, а какие отрицательную. Кроме этого, можно проанализировать корреляцию по отношению к шкале времени, которая находится на верхней оси.

Теперь же давайте рассмотрим на конкретном примере как можно применять эту информацию при торговле на рынке Форекс.

Информация о корреляции валютных пар в основном нужна для того, чтобы получить дополнительный усиленный сигнал, что пара будет двигаться именно в этом направлении, а не наоборот.

Пример рассмотрим на недавно описанной форекс стратегии Лондонский взрыв, хотя это можно аналогично использовать для большинства других торговых систем.

Возьмем валютную пару Евро / Доллар. Если же на открытые Европейской сессии, данная пара начинает расти, при этом инструменты с положительной корреляцией, такие как EUR/JPY и EUR/GBP, также начинают расти, то сигнал на открытие позиции на покупку будет подтвержден, и цена, с большей вероятностью, пойдет именно вверх.

При этом, если при росте Евро / Доллар, пары из отрицательного корреляцией, такие как USD/CAD и USA/CHF, идут в противоположную сторону, то данный сигнал подтверждается вдвойне.

  • Рост EUR/USD + рост EUR/JPY и EUR/GBP (коэффициенты корреляции из таблицы будут иметь значение ближе к 1) = подтверждающий сигнал того, что валютная пара будет идти вверх.
  • Рост EUR/USD + падение USD/CAD и USA/CHF (коэффициенты из таблицы будут иметь значение ближе к -1) = дополнительный усиливающий сигнал того, что цена по данной паре будет идти вверх.

Вот так друзья, теперь Вы знаете что такое корреляция валютных пар. Таким образом, при торговле можете получать дополнительные и подтверждающие сигналы для Ваших торговых стратегий, используя при этом таблицу коэффициентов корреляции валютных пар.

На сегодня у меня все, не забывайте подписываться на обновления блога , поскольку впереди Вас ждет еще много интересного и полезного материала по форекс трейдингу.

Узнайте секрет успеха:  Экономический календарь Форекс для трейдеров определение, принципы работы

Корреляция валютных пар

Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой — можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

  • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

Эти брокеры дают бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как выбрать брокера бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: