Как использовать индикатор Стохастик

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
Содержание

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают . Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, — Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Встречайте — Стохастик!

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название «индикаторов».

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) — максимальный high за N — периодов

min(Ln) — минимальный Low за N — периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

— скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

— скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Узнайте секрет успеха:  Форекс без индикаторов. Торговля по чистому графику

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, — это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2020 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Заключение

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

Индикатор Стохастик: использование и настройки

Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.

Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:

  • чрезмерно низкий или высокий уровень цены;
  • дивергенции;
  • сигналы на подъем или снижение цены.

Выглядит на живом графике он вот так:

Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.

История Стохастика

Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.

Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.

Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.

Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Представьте себе ракету, которая несется ввысь. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.

Формула

Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает.

У Стохастика всего 2 линии, назовем их %K и %D. Вычисляются они вот так:

(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D

Как пользоваться Стохастиком

Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100.

  • Первая линия, она же %K, отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному вами диапазону цены.
  • Вторая линия (%D) – это обычная простая скользящая средняя (SMA), вычисляемая на основе линии %K.

Параметры Стохастика можно изменять по вашему желанию. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Все еще непонятно, что к чему? Не удивительно – ведь это теория, и она довольно скучна. Теперь выбросьте ее из головы – мы переходим к практике.

Узнайте секрет успеха:  CallandPut - отзывы

Стратегия Стохастика для бинарных опционов

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, чем нам может помочь Стохастик в нашей веселой бинарной торговле. По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же Олимп Трейда, что не удивительно.

Такие осцилляторы и просты для понимания, и при нужной настойчивости дают хорошие результаты.

Перекупленность и перепроданность

Основной сигнал, который генерирует Стохастик – это перекупленность или перепроданность.

  • Все что выше 80 – перекупленность.
  • Все что ниже 20 – перепроданность.

Эти значения, окрашенные сиреневым, кстати, можно поменять. Второй популярный вариант после 80/20 – это 70/30.

Лучшее применение Стохастика – когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности на этапе роста или падения цены (тренда). А вот если тренд отсутствует, то выход линий за пределы вовсе не всегда означает соответствующего движения цены.

Помните: в сильном тренде выход линий Стохастика за границы окрашенной области лишь подтверждает тренд, а не опровергает его.

Вот как на этих скриншотах, смотрите.

Тренд идет вверх

Тренд идет вниз

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

Стохастик RSI (РСИ)

Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.

В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.

Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:

Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.

Тренд вверх

Тренд вниз

Торговля по Стохастику в бинарных опционах

Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.

Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.

Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:

Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Как помощь — но не как основа для торгов.

Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится не просто в боковом движении, а буквально «умер», а свечи имеют чрезвычайно малый размер.

Настройки и параметры

Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI.

Щелкните на значке в виде шестеренки, чтобы открыть параметры индикатора.

Популярные значения выглядят так:

А это популярные значения для версии RSI:

  • %K = 3;
  • %D = 3;
  • RSI Length = 14;
  • Stochastic Length = 14.

Изменять эти параметры я бы не советовал. Умные люди уже настроили все, как надо, так что ваша задача не пытаться найти секретные числа, которые вас сразу обогатят – а практиковаться и еще раз практиковаться.

Итак, подведем итоги. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. Но не используйте его слепо. Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.

Индикатор Стохастик как пользоваться правильно

История Стохастика началась в далеком 1950-м году, когда валютный трейдер Джордж Лейн разработал собственный индикатор и дал ему название «стохастический осциллятор». Сегодня он известен форекс-сообществе как осциллятор Stochastic.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Самый любопытный факт этой истории: Лейн всю жизнь восхищался своим отцом и хотел пойти по его стопам и стать отличным врачом, который будет спасать жизни сотен людей в год. Но когда он случайно оказался в одном из дилинговых центров, он был очарован красотой и привлекательностью биржевого рынка.

Разработкой нового индикатора он занялся, когда в ходе длительного анализа котировок торговых инструментов выявил закономерность, что цена никогда не находится в постоянном тренде. Она всегда движется поступательно и иногда берет периоды передышки. В основу нового технического средства легло сравнение нынешней цены с предыдущей, как и во многих других осцилляторах. С помощью него он пытался определять зоны «слишком высоких цен» и «слишком низких цен». Сегодня их называют зонами перекупленности и перепроданности.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор Стохастик как пользоваться

Использовать в торговле осциллятор очень просто. Достаточно знать, как его настроить, и какие существуют базовые сигналы на вход в рынок. Именно об этом я и хочу сейчас рассказать.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Настройки

Для начала давайте поговорим, как настроить Стохастик. Чтобы не путаться, вы должны знать о существовании трех версий индикатора: full(полный), fast(быстрый) и slow(медленный).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Один из самых распространенных вариантов настройки – 5, 3, 3. Для всех версий Стохастика первая и третья цифры одинаковые. Основное отличие между ними заключается именно во второй. В данной ситуации «3» на второй позиции говорит о том, что перед нами full-версия. Я предлагаю вам подробнее ознакомиться с этими настройками на данном примере:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  1. 5 – период линии K;
  2. 3 – это значение определяет версию, в данном случае – фулл. Благодаря этому параметру определяется степень сглаживания К. Чем выше значение, тем более гладкой будет линии, что означает отсеивание ненужного рыночного шума. Посмотрите, что бывает, когда сглаживание отсутствует (сверху – сглаживание есть, снизу – нет):

Такие настройки вполне подойдут трейдерам, которые предпочитают внутридневную торговлю. Некоторые также используют 7, 3, 3. На H1, H4 и D1 часто встречаются такие конфигурации: 9-21, 3, 3. Нужно знать, что при меньших значениях в настройках Стохастика можно получать много сигналов, но большая часть из них будут ложными. Поэтому при выборе параметров для индикатора требуется отталкиваться от собственного стиля торговли или торговой стратегии.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Хочу показать вам ещё один пример на рисунке ниже. Здесь есть три варианта стохастика с разными параметрами: верхний(5, 3, 3), средний(14, 3, 3) и нижний(21, 7, 7).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Из этого примера можно сделать вывод, что вариант с самыми большими параметрами показывает сигналы редко, но зато точно. Связано это с тем, что при таких конфигурациях учитываются только большие волнения на рынке.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Стохастик можно использовать при торговле на любом рынке, будь то фондовый, форекс или срочный. По торговым инструментам тоже никаких ограничений нет. Трейдеры используют его для работы на самых разных таймфреймах, сам же Лейн применял его на дневных и недельных графиках. Лично я бы порекомендовал вам использовать параметры «10, 3, 3» и «21, 14, 14».

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Классические сигналы торговли по Стохастику

Если не рассматривать отдельные стратегии, в работе которых используется индикатор, а исключительно только его, то существует несколько типичных сигналов, на которые стоит обращать внимание:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

    Выход из зон перекупленности и перепроданности. Покупка необходимо совершать на свече, которая соответствует выходу линии из зоны «0-20», продавать же стоит на свече, соответствующей выходу линий К и D из зоны «100-80»;
  • Пересечение К и D. Тут все очень просто. Если сплошная линия сверху-вниз переходит через пунктирную, то можно рассматривать вход в рынок на лонг. Если наоборот, то шортить. Так как такой сигнал сопровождается многочисленными рыночными шумами, я советую рассматривать его вблизи зон перекупленности и перепроданности;
  • Дивергенция Стохастика. Это самый интересный вариант, о котором я подробно расскажу в данной статье ниже. Обязательно обратите на него вариант, потому что многие трейдеры, добавив это в свою торговую стратегию, значительно повысили уровень прибыли.
  • При работе со Стохастиком (да и любым другим осциллятором) вы должны знать, что они показывают наибольшую эффективность при флетовом движении. Когда начинается ярко выраженный тренд на рынке, сигналы таких индикаторов сопровождаются многочисленными шумами.

    p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

    Решается эта проблема очень просто. При работе со стохастиком достаточно добавить какой-нибудь трендовый индикатор. Что же тогда делать? Нужно рассматривать только те сигналы, которые предлагают входить в рынок вслед за текущим трендом. При работе таким способом будет гораздо больше удачных сделок и повысится размер общей прибыли.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

    Применение индикатора Stochastic Oscillator

    Как применять осциллятор в торговле, я решил рассмотреть на примере популярной стратегии «Два стохастика».

    p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

    Как вы уже могли понять по названию, для работы потребуется добавить на график сразу два стохастика. Кстати, этот индикатор даже скачивать ни откуда не надо, потому что он предустановлен в МетаТрейдере 4. Да и в 5 версии тоже.

    p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

    Для первого выставляем настройки 21,9, 9, а для второго 9, 3, 3:

    p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

    Суть здесь в том, что первый индикатор не будет обращать внимания на какие-то несущественные колебания цены. Зато второй, наоборот, будет активно собирать информацию о них и демонстрировать вам её в своем окне. Собственно, первый Стохастик с «большими» параметрами будет использоваться для отсеивания всех шумов, которые будут видны на втором.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

    Правила работы по данной стратегии очень простые. Кстати, использовать этот подход можно для работы на любом таймфрейме с любым торговым инструментом. Но мои личные наблюдения говоря о максимальной эффективности стратегии на ТФ от М15 до Н4.

    p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

    Сигнал на покупку мы получаем, когда оба индикатора находятся в зоне перепроданности. Если же они в зоне перекупленности, то мы можем рассматривать вариант об открытии сделки на продажу. Когда только один из индикаторов находится в какой-либо зоне, не стоит торопиться события и сразу открывать сделку. В такой ситуации необходимо дождаться, пока второй индикатор также окажется в этой зоне и пока закроется текущая свеча, так как после этого он может быть перерисован.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    Я советую открывать сделки с указанием stop-loss и take-profit. В принципе, я говорю об этом абсолютно для каждой торговой стратегии, таково уж мое управление капиталом. Закрывать сделки стоит тогда, когда индикаторы начинают показывать противоположный сигнал. Кстати, в таком случае можно и сразу новую сделку в обратное направление открывать.

    p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

    Дополнительные рекомендации

    Я бы хотел дать вам ещё несколько рекомендаций, как работать с данной стратегией:

    p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

      Лучше всего её использовать, когда идет американская или европейская торговая сессии. Также я прикладываю скрин расписания всех торговых сессий;
  • Как только ценовой уровень пройдет половину пути в сторону профита, переносите стоп-лосс на безубыточный уровень. То есть его нужно установить в то место, где была открыта сделка;
  • Если вы хорошо знакомы с индикатором RSI, то можете дополнительно установить его для обнаружения ложных сигналов. В принципе, даже если вы с ним незнакомы, то можете почитать информацию о нем в интернете. Он работает так же, как стохастик, отличий там мало. Тогда открывать сделки нужно будет тогда, когда по всем трем индикаторам есть сигнал. Конечно, количество открываемых сделок в таком случае будет гораздо меньше, но процент прибыльных заметно возрастет;
  • При нестабильной ситуации на рынке, когда цена резко идет то вниз, то вверх, лучше откажитесь от торговли и дожидайтесь подходящего момента.
  • Узнайте секрет успеха:  Investoo.com заманивает трейдеров к черным брокерам

    Следуйте основным правилам этой торговой стратегии и запомните эти дополнительные рекомендации. Тогда, получив немного опыта работы с этой системой, вы сможете получать стабильную прибыль от торговли, которая будет равняться 20-30 процентам в месяц от суммы первоначального капитала.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

    Как работать со Стохастиком

    А мы продолжаем знакомство со Стохастиком. Про основы работы с индикатором я уже рассказал, расписал одну самую простую стратегию, сейчас же хочу поведать вам ещё об одной, а также о возможности работать прямо в браузере.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

    Обзор индикаторов и стратегии

    Для начала давайте посмотрим, что нам понадобится:

    p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

    1. Parabolic SAR. Выбор второго обусловлен его «прокачанной» формулой по сравнению с классическим вариантом. Ещё он отличается внешним видом, лично я визуально воспринимаю его гораздо лучше. Благодаря этому я могу ориентироваться по сигнальным точкам и лучше анализировать текущую ситуацию на рынке. Цветовая индикация очень удобная: красный – снижение цены, зеленый – повышение цены;
    2. Медленный стохастик. Я уже писал о видах стохастика в этой статье. Если пропустили, то обязательно ознакомьтесь. Что касается этого вида, то он имеет, наверное, наибольшую распространенность среди трейдеров из-за своей высокой точности за счет медлительности. Только не путайте с тем, что при таких настройках индикатор медленнее реагирует на рыночные волнения. Это проявляется в высокой сглаживаемости линии индикатора, то есть индикатор реагирует только на реально крупные колебания на рынке, на которые стоит обращаться внимания в ходе торговли. Это единственное отличие от классической версии. Остальное все знакомо.

    С таким набором инструментом и опытом работы по стратегии можно получать хорошую прибыль, если открывать по несколько сделок в день.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

    Настройка терминала

    В целом, данная стратегия не особо сложная, но по эффективности и самому подходу я бы отнес её к ряду профессиональных. Именно поэтому потребуется специальное ПО. С другой стороны, есть множество современных онлайн-сервисов, которые избавляют трейдеров от необходимости устанавливать кучу софта на свой компьютер, из-за которого он потом может начать подвисать.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

    Такие сервисы могут работать в любом браузере. Я предлагаю вам воспользоваться «Живым графиком», который предоставляет портал TradingView и любой терминал (возьмите лучше МТ4). Если вы ещё не выбрали брокера для работы, то сейчас самое время сделать это.

    p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

    Список бинарных опционов на русском:

    Переходим к настройке:

    p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

    1. Открываем две вкладки в браузере. В одной – торговую платформу, в другой – живой график. Открываем в обоих вкладках одну и ту же валютную пару. Советую использовать свечной график, таймфрейм выбирайте сами. Данная стратегия работает на любом ТФ;
    2. В живом графике необходимо добавить два индикатора: «CM_Parabolic SAR» и «Slow Stochastic». Они уже предустановлены в системе, вам ничего дополнительно скачивать не нужно. Откройте окно поиска и вставьте туда указанные выше названия без кавычек. Наложите на график найденные варианты;
    3. Для медленной линии стохастика поставьте период 14, а для быстрой 3.

    Эту торговую систему я советую использовать для валютных пар. Сам на других активах я её не тестировал, но разные трейдеры на форумах пишут, что она идеально подходит только для валютных пар. Чаще всего, их используют для EUR/USD и AUD/USD.

    p, blockquote 29,1,0,0,0 —>

    Сигналы по стратегии

    Параболическая система нравится очень многих трейдерам за счет своей простоты и визуального оформления. Данный индикатор показывает, что рынок может находится в текущий момент только в одной из двух фаз: он либо двигается вверх, либо двигается вниз.

    p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

    На самом же деле, реальная ситуация обстоит не совсем так. В этом можно убедиться, если посмотреть внимательно на график под разным масштабированием в разных периодах. Именно поэтому в одиночку такой индикатор использовать не стоит, а вот в совокупности с каким-нибудь помощником, имеющим нейтральную фазу отсутствия торговых сигналов, – самое то.

    p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

    Медленный стохастик в торговой стратегии играет данную роль и отлично с ней справляется. Работа очень простая – необходимо отслеживать поведение рынка и следить за появлением одинаковых сигналов по двум индикатором (это очень похоже на «Два стохастика»).

    p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

    1. Продажа – точки SAR красного цвета перемещаются наверх свечей. Линии стохастика должны быть в зоне «перекупленности» и пересечь друг друга;
    2. Покупка – точки SAR зеленого цвета перемещаются под ценовые бары. Линии стохастика находятся в зоне «перепроданности» и пересекаются друг с другом.

    Я надеюсь, вы ещё не забыли, что Стохастик – перерисовывающийся индикатор? Именно поэтому на самой сигнальной свече в рынок заходить нельзя. Это нужно делать, когда откроется следующая после неё свеча. Если после перерисовки все хорошо, то можно входить в рынок.

    p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

    Чтобы не пропустить нужный момент, внимательно следите за оставшимся до закрытия сигнальной свечи временем. На живом графике оно отображается рядом с уровнем текущей цены.

    Ничего сложного в этой стратегии нет. Достаточно не поддаваться соблазну открывать сделки до закрытия сигнальной свечи и научиться определять хорошие сигналы. Это приходит с опытом. Не забывайте устанавливать SL и TP, это очень важно с точки зрения управления собственным капиталом. Данная стратегия хорошо подходит как для торговли на форексе, так и для работы на бинарных опционах.

    p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

    Как использовать Стохастик

    Рассказывая про Стохастик, я не могу не упомянуть про дивергенцию. Она является одним из самых сильных сигналов по индикатору. Многие трейдеры используют его только за такие сигналы. Некоторые трейдеры вообще ведут очень простую торговлю по одной только дивергенции на одном индикаторе Стохастика.

    p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

    Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, если говорить простыми словами. Существует два вида:

    О них сейчас и поговорим.

    p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

    Явная дивергенция

    Если цена очень слабо идет вниз и обновляет свои минимумы, но при этом линии стохастика движутся вверх, это говорит о бычьей дивергенции. Она говорит о том, что в скором времени цена актива развернется в сторону индикатора.

    p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

    Аналогичная ситуация происходит, когда цена идет вверх, медленно обновляет свои максимумы, но при этом линии Стохастика двигаются вниз. Тогда мы получаем сигнал о медвежьей дивергенции, которая говорит о скором снижении цены.

    p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

    Если научиться рассматривать такие сигналы на графике, то можно открывать по несколько прибыльных сделок в день на разных таймфреймах.

    p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

    Скрытая дивергенция

    Не ориентируйтесь на название. Не думайте, что если она «скрытая», то её очень сложно обнаружить и вообще это могут только трейдеры с 10-летним стажем. Просто она сигнализирует не о развороте движения цена, а наоборот, о продолжении текущей тенденции.

    p, blockquote 43,0,0,1,0 —>

    Здесь все тоже очень просто. Если в текущий момент на рынке нисходящий тренд, цена обновляет минимумы, а линии Стохастика при этом поднимаются вверх, имеет место сигнал скрытой медвежьей дивергенции. То есть нисходящая тенденция либо будет продолжена, либо станет ещё сильнее.

    p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

    При восходящем тренде и обновлении текущих максимумов цены, когда линии стохастика двигаются вниз, получаем сигнал о скрытой бычьей дивергенции. Это говорит о высокой вероятности продолжения роста цены.

    p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

    На моем сайте есть более подробные статьи, в которых описаны различные дивергенции по Стохастику. Советую ознакомиться с ними, потому что если научиться работать с этими сигналами, то можно обеспечить себе стабильную прибыль на рынке форекс.

    p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

    Как работает индикатор Стохастик

    Мы уже рассмотрели, как можно работать с данным индикатором. Теперь я бы вам хотел дать немного теоретического материала для общего ознакомления. Это нужно обязательно знать, если хотите получать стабильную прибыль на рынке, используя Stochastic в торговле.

    p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

    Осциллятор представляет собой две линии, которые находятся в промежутке от 0 до 100. У линий есть названия. %K – быстрая. %D – медленная. Их движение обусловлено простым математическим законом, по которому %K находится по следующей формуле:

    p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

    В этой формуле следующие обозначения:

    p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

    1. C – цена, по которой закрылся текущий период;
    2. Ln – минимальная цена актива за выбранное n число периодов;
    3. Hn – максимальная цена актива за выбранное n число периодов;
    4. n – число периодов для расчета индикатор, которое трейдер сам указывает в настройках.

    Медленная линия – скользящая средняя от K с периодом m. Вся рабочая область индикатора делится на три зоны. Зоны перекупленности – от 80 до 100. Нейтральная – от 20 до 80. И зона перепроданности – от 0 до 20.

    p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

    Это стандартные значения зон по индикатору, но некоторые трейдеры меняют их на 70 и 30 в своих торговых стратегия.

    Что же означают эти зоны? На самом деле, у них вполне говорящие название. Если говорить о «перекупленности», то эта зона сигнализирует о резком росте стоимости актива, что говорит о ближайшем снижении покупательской активности. Для «перепроданности» ситуация полностью аналогичная. Если говорить просто, то в первом случае – резкое повышение, во втором – резкое снижение.

    p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

    Вот так выглядит Стохастик на графике:

    p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

    Стохастик работает в дополнительном окне, которое располагается под графиком цены той или иной валютной пары. Это очень удобно, так как можно быстро определить текущую ситуацию на рынке.

    p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

    По итогу можно сказать, что данный индикатор является реально очень хорошим помощником в руках любого трейдера. Но для этого нужно уметь им пользоваться и определять сигналы. Если же не следовать описанным в этой статье рекомендациям, то высока вероятность открывать много сделок по ложным сигналам и работать в минус. Лично я вообще стараюсь использовать его только на дивергенциях. В других случаях работаю с ним только в совокупности с другими индикаторами, которые позволяют отсеивать ложные сигналы.

    p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

    Вот так я описываю работу со Стохастиком в двух словах:

    p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

    1. Покупка: ждем, когда линии уйдут в зону перепроданности. Это означает ослабление силы медведей. Дальше ищем сигналы на вход в рынок на покупку;
    2. Продажа: ждем, когда линии уйдут в зону перекупленности. Это говорит об ослаблении влияния быков на рынок. Дальше нужно искать сигналы на коротку позицию.

    Если вы решите работать с данным индикатором, то обязательно учитывайте текущий тренд рынка. При использовании сигналов по зонам «перекупленности» и «перепроданности» лучше торговать, когда рынок находится в боковом движении. Дополнительно можно использовать линии тренда, уровни поддержки и сопротивления.

    p, blockquote 57,0,0,0,0 —> p, blockquote 58,0,0,0,1 —>

    После прочтения этой статьи вы узнали, как работает данный индикатор, какие необходимо использовать настройки для его корректной работы на том или ином таймфрейме, какие сигналы стоит учитывать и многое другое.

    (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Эти брокеры дают бонусы за регистрацию:
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Как выбрать брокера бинарных опционов
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: