Фракталы (Fractals) Билла Вильямса

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Фракталы (Fractals) Билла Вильямса + описание индикатора

Фракталы – незаменимые помощники Форекс-трейдеров. Впервые понятие «фрактал» разработал и внедрил в трейдинг гуру технического анализа Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос». Эта книга увидела свет в 1995 году. Тогда автор впервые описал фракталы в трейдинге на примере анализа фондового рынка.

Индикатор фрактал описание

Фрактал (Fractals) в Форекс трейдинге – это локальный максимум или минимум. Он обозначается на графике цены как стрелка, указывающая вверх или вниз.

Фрактал представляет собой формацию из пяти свечей или баров, где третья свеча всегда имеет самый высокий максимум или самый низкий минимум по сравнению с остальными:

Согласно Биллу Вильямсу, для формирования фрактала свечей не обязательно должно быть пять, однако именно комбинация из пяти свечей завоевала наибольшую популярность из-за включения именно этой комбинации в список стандартных индикаторов торгового терминала MetaTrader 4.

Стоит отметить, что интерпретация фракталов от Билла Вильямса не имеет ничего общего с этим же понятием в математике, однако это изобретение получило широкое распространение среди Форекс-трейдеров.

Главное преимущество фракталов над другими инструментами технического анализа в том, что они отображают не только локальные максимумы и минимумы на графике, но и позволяют идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления для любого торгового инструмента.

Возможен ли фрактал без перерисовки и запаздывания? Исходя из принципа построения, фрактал всегда будет запаздывать на 2 и более свечи и ничего с этим не поделать. Перерисовка и запаздывание индикаторов – явление опасное, т.к. на истории индикатор выглядит очень эффективно, а на деле, когда появляется сигнал цена уже значительно отличается от сигнальной.

Практическое использование фракталов

На графике в терминале MetaTrader 4 фракталы выглядят следующим образом:

Каждая стрелка на графике представляет собой фрактал. Поскольку данный индикатор настроен на 5 свечей автоматически, то на экране фракталы появляются достаточно часто. Но при желании можно поискать и скачать индикатор, который предоставляет доступ к настройкам. То есть вы сможете указать терминалу, сколько свечей должно быть включено в один фрактал.

Билл Вильямс советовал использовать фракталы в стратегиях, которые базируются на пробое важных ценовых уровней. Движение цены выше или ниже хотя бы на один пункт от уровня предыдущего фрактала, по мнению автора этого индикатора, уже говорит о пробитии этого уровня ценой.

Пробитие уровня предыдущего фрактала называется прорывом покупателей в случае, если цена поднимается выше предыдущего фрактала, направленного вверх. В обратном случае, когда цена опускается ниже предыдущего фрактала, направленного вниз, говорят о прорыве продавцов. Билл Вильямс советовал расценивать прорыв покупателей или продавцов как сигнал к открытию позиции.

Обычно трейдеры выставляют отложенные Stop ордера на несколько пунктов выше или ниже фрактала для открытия позиции в случае пробития этого уровня. В таких случаях стоп лосс выставляется на уровне предпоследнего противоположного фрактала. Такая ситуация представлена на графике ниже:

Список бинарных опционов на русском:

В классической интерпретации, Билл Вильямс советует фильтровать торговые сигналы, подаваемые фракталами, с помощью индикатора «Аллигатор». Так, для открытия позиции на покупку, необходимо, чтобы был пробит фрактал, находящийся выше красной линии (так называемые «Зубы аллигатора»). Автор стратегии советовал входить в рынок сразу после пробития фрактала вверх или же с помощью отложенного ордера BuyStop. Вход в рынок на продажу происходит в случае пробития фрактала, находящегося ниже красной линии.

«Аллигатор», как дополнение к фракталам

Билл Вильямс применял фракталы вместе с его другим изобретением – индикатором «Аллигатор» на американском фондовом рынке, однако такой подход применим не только к фондовому рынку, но и к Форекс.

На валютном рынке можно использовать еще одно отличное свойство фракталов – построение сетки Фибоначчи с помощью них. Как известно, сетка Фибоначчи растягивается между локальными минимумом и максимумом. Именно для этого трейдеры могут использовать фракталы. Таким образом, участок между двумя фракталами можно считать ценовым движением, к которому уже можно применять методику коррекций и расширений Фибоначчи.

Узнайте секрет успеха:  Мани менеджмент - торговля бинарными опционами

По мнению автора, фракталы являются одними из немногих инструментов технического анализа, которые действительно работают. Именно торговые стратегии с использованием фракталов могут показывать положительные результаты на протяжение длительного периода времени (500 сделок и выше).

Но необходимо понимать, что успешная торговая система не может быть построена только лишь на одном индикаторе. Необходимо использовать еще 1-2 инструмента для повышения эффективности.

Так, например, трейдер может использовать фракталы для определения уровней входа в рынок, а «Аллигатор» использовать в качестве фильтра, чтобы не открывать позиции на пробой уровня во время отсутствия тренда на рынке (флэта).

Fractals

Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются и лишь в течение небольшого времени (15-30 процентов) наблюдаются трендовые изменения. Наиболее благоприятны для извлечения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом.

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактала вверх — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.

Сигналы технического индикатора Fractals необходимо отфильтровывать с помощью технического индикатора Аллигатор. Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

Индикатор Фрактал

Что такое фрактал? Это математическое множество, которое обладает свойством самоподобия. А самоподобие множеств – ключ к вашей успешной торговле. Хотим мы или не хотим, а работаем мы лишь в строго определённых, периодически повторяющихся условиях. Ну чем не фрактал?

Индикатор «Фрактал» уже не первый год успешно применяется многими трейдерами для торговли на Форексе. Это технический индикатор, направленный на определение впадин и вершин графика. Он подбирает подобные множества данных, которые и позволяют вам зарабатывать.

Хотите узнать все фишки индикатора Фрактал, понять, как он устанавливается на график в МТ4 и, самое главное, – узнать, каким образом с его помощью получать прибыль?

В общем, у вас есть уникальный шанс заполучить ещё один прибыльный индикатор – просто жмите «изучить»!

Индикатор Фрактал дает возможность анализировать рынок по реальной ситуации, не обращаясь к историческим данным – достаточно всего пяти последних баров и понимания симметричности любых ценовых колебаний.

Фракталы в качестве технического инструмента первым использовал Билл Вильямс, в то время это вызвало массу споров об их эффективности на финансовых рынках. Тем более автор использовал большое количество специальных терминов, таких как аттрактор, что не добавляло популярности инструменту среди начинающих.

Индикатор Фракталы Вильямса достаточно далеко от классической математической теории, и по факту, представляет собой просто очередной ценовой экстремум на участке 5 и больше баров. Это обычные максимумы/минимумы, торгуемые на коррекциях и откатах – для этого необходимо открывать позицию в сторону общей линии тренда. Однако, появляются они на графике достаточно часто, это не сказывается положительно на надежности сигналов, но при правильном использовании приносят стабильную прибыль.

Считается, что фракталами как разворотными фигурами лучше пользоваться на боковом рынке (флэте), хотя автор рекомендует их только для трендовых стратегий. Давайте рассмотрим проблемы, которые не видны новичкам, или умалчиваются разработчиками коммерческих стратегий и автоматических советников.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Узнайте секрет успеха:  Брокер VerumOption. Обзор брокера бинарных опционов VerumOption

Базовые понятия

Индикатор Фрактал использует минимум пять японских свечей и принимать решение о входе в рынок нужно только после закрытия последнего бара паттерна. Бывает, что именно на пятой свече происходит ценовой импульс, делающий всю модель ложной. Ценовую разницу между левой (импульс) и правой (откат) частью фигуры называют «рычагом». Существует прямая зависимость между величиной рычага и прибылью: чем он больше, тем выше потенциальный доход. Когда цена откатывает к уровню начала формирования, рычаг становится равным нулю и паттерн считается закрытым.

Независимо от общего количества индикатор Фрактал должен иметь два первых бара идущих в одном направлении, затем два в противоположную сторону. Таким образом, имеем два основания для верхней (соответственно две вершины для нижней) модели и центральную вершину/дно. Вильямс считает, что можно не обращать большого внимания на внутренние бары, достаточно понимать общие принципы фрактальных моделей, к которым также относятся уровни Фибоначчи, Pivot Points, трендовые линии и временной анализ по методу Ганна.

Индикатор Fractals смотрим только по максимумам/минимумам, остальные бары считаем внутренними.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Верхние фракталы считается устойчивым, если длина отрезка между основаниями левого и правого крайних баров меньше, чем между основаниями и вершиной. Аналогичная схема применяется и для нисходящей модели.

Индикатор Фрактал содержит эффект «сжатия» при выполнении указанных выше условий. Как только отработка закончена, сила сжатия уменьшается, и ждем следующего, в большинстве случаев разворотного сигнала.

С точки зрения психологии трейдинга индикатор Fractals работает следующим образом. Если баланс «денег» меняется в пользу покупателей или продавцов, то рано или поздно наступит момент, когда на рынок вошла большая часть игроков. Открытый интерес достигает максимума и цена начинает обратное движение. Когда на нем сработали все «нервные» Stop Loss мелких трейдеров тренд возобновляется, чтобы убрать остаток открытого интереса. Когда пройдена точка равновесия индикатора, можно искать возможности открытия: как по тренду, так и в сторону разворота.

Свойства и проблемы индикатора

Технический анализ выделяет три основных свойства фракталов, позволяющие использовать их для прогнозирования движения цены:

  • Нерегулярность. Проявляется как периоды большой волатильности, сопровождающиеся резкими ценовыми импульсами, «ломающие» текущий тренд после сформированных паттернов Price Action.
  • Самоподобие. Индикатор Fractals работает одинаково надежно на любом торговом активе и таймфрейме Forex. За счет подобия они могут использоваться в таких комплексных стратегиях как «Три экрана Элдера».
  • «Память». Достаточно спорное утверждение, что модель способна «помнить свое начальное состояние».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор Фрактал на разных временных промежутках.

Также есть понятие размерности от больших таймфреймов к младшим, т.е. использование фрактальных конструкций имеет смысл только сверху-вниз. Максимум/минимум, например, D1 будет подобной точкой и на меньших промежутках. Подобные аналогии не всегда работают для уровней max/min.

Индикатор Фрактал не перерисовывается и торговый сигнал не отменяется до появления. Его сила зависит от положения относительно других индикаторов.

Основным недостатком инструмента является запаздывание – любая модель не будет считаться действующей до появления двух разворотных баров. Таким образом возможный сигнал всегда задерживается минимум на два бара – этого может быть достаточно для серьезной ошибки даже на рекомендуемом часовом (Н1) таймфрейме. Единственым вариантом максимально компенсировать запаздывание будет переход на средне- и долгосрочные торговые стратегии, когда тренд продолжается долго, а периодическими откатами можно пренебречь, добавляя объем позиции после появления новых фракталов в направлении основного движения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор Фрактал в торговой практике

После того как модель сформирована в зависимости от положения на графике нужно определить к какому классу фрактальных фигур она относится: старт, сигнал или остановка. Стартом будут любые паттерны, после которых формируется обратный сигнал индикатора. Пара старт/сигнал обычно находятся на одном временном промежутке.

Узнайте секрет успеха:  Россия не верит в удешевление нефти

Виды конструкций фракталов.

Рекомендуется использовать в стратегиях различные «уровни равновесия» такие как скользящие средние, границы канальных индикаторов, уровни Фибоначчи. Не следует открывать покупку, если индикатор Фрактал, ниже уровня, соответственно пропускаем продажу, когда он идет выше равновесия.

Практика трейдинга на Forex показала следующие варианты использования:

  • Нахождение точки входа. Самый простой способ работы по данным индикатора это отложенный ордер выше/ниже центрального бара находящегося на сильном уровне поддержки/сопротивления или значимом экстремуме.
  • Подтверждение текущего или нового тренда. Несколько одинаковых последовательных фракталов: восходящие обновляются чаще, на нисходящем движении ищем паттерны на новых локальных минимумах.
  • Обнаружение флэта. Если предыдущий максимум/минимум не пробит и появилась явно неклассическая конструкция, это может означать начало консолидации. Здесь необходимо дождаться рыночной реакции на следующие обратные фракталы, которые могут оказаться границами коридора движения цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор Фрактал на боковом рынке.

Определение истинности фракталов

Эта проблема является основным источником ошибок, аналогично оценкам истинности пробоя поддержки/сопротивления. Независимо от конкретной методики общий принцип определения надежности следующий – любые отклонения от классического вида должны вызвать сомнения. Как и во всем теханализе уменьшение таймфрейма приводит к увеличению ложных сигналов и загромождению графика.

Индикатор Фрактал и примеры неустойчивых паттернов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Отрабатывая крупные паттерны лучше открывать позиции в моменты коррекции последнего ценового импульса, которые находятся в левой части формации. Внутри паттерна надежно работают стандартные Фибоначчи-коррекции на 38% (0,382), 50% (0,500) и 62% (0,618). Если «растягивать» уровни через соседние сигналы индикатора, то можно открываться через лимитные ордера около ключевых уровней.

Индикатор Фрактал торгуемый серией отложенных ордеров.

Таким же образом можно защитить сделку от непредсказуемого обратного пробоя, постепенно перемещая Stop Loss, для контроля противоположного max/mix последней и предпоследней свечи. Когда структура только формируется, стоп должен быть минимум на 5-10 пунктов выше или ниже последнего сигнала, который дал индикатор Фрактал. Тогда при незначительных откатах мы остаемся в рынке, а если будет полная смена тренда, сделка закроется с минимальным убытком.

Есть еще один способ определить, что перед нами ложные фракталы – когда они пробиты баром с длинной тенью и малым телом (пин-бар). Чем длиннее его «нос» тем сильнее разворотный сигнал означающий, что рынку не получилось с первого раза перейти уровень последнего паттерна. Если пробой состоялся и следующая свеча закрыта выше High (для продажи) или ниже Low (для покупки) носа, то с большой вероятностью можно пропустить сигнал и подождать следующее. Подобная ситуация может произойти и через 3-5 баров, но обращаем внимание только на бар, пробивший индикатор Fractals.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Заключение

Индикатор Фрактал и его модификации строят на графике множество потенциальных точек входа на любой вкус, большинство из них кажется вполне надежными. На самом деле данная методика анализа не так проста и однозначна. Новичкам не рекомендуется использовать её как единственный фактор принятия решения

Отдельно нужно сказать о попытках применения подобных индикаторов в автоматических советниках. Результаты не внушают оптимизма – пока не создан алгоритм, который может заменить визуальный анализ, особенно неидеальных конструкций, которых на реальном рынке больше 50%. Можно как открыть массу убыточных сделок, так и пропускать хорошие точки входа.

Фракталами нельзя пользоваться для прогноза цен. Даже Вильямс считал их как минимум только третьим подтверждающим фактором. Обратите внимание, что стандартный индикатор Фрактал, входящий в базовый набор торговых платформ не имеет параметров, поэтому выбирайте модификации, где меняется количество расчетных баров. Так вы сможете, более точно настроиться под конкретный актив.

Использование будет иметь положительный результат только в сочетании с другими индикаторами на промежутках от часа и выше. Стратегии, включающие в себя индикатор Fractals обязательно должны анализировать несколько таймфреймов.

Эти брокеры дают бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как выбрать брокера бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: