Дельта в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Дельта в трейдинге

Компания «Дельта-Трейдинг» работает на продутовом рынке Украины более 13 лет.Наша компания является лидером в области дистрибуции твердых и плавленых сыров на рынке Украины.

За время работы мы сформировали крупную сбытовую сеть, что позволяет осуществлять прямые и оптовые поставки во все регионы Украины.

  • Супермаркеты/гипермаркеты – 2 260 торговые точки
  • Магазины – 545 торговые точки,
  • НоRеCа – 205 торговые точки,
  • Региональные дистрибуторы – 8 предприятий
  • Кейтеринговые компании – 5 предприятий.
  1. Собственный парк автотранспорта, оснащенный холодильным оборудованием – 10ед.
  2. Собственное офисные помещения – 108м2
  3. Собственное складское помещение – 358 м2.

География распространения компании:

На сегодняшний день в структуре компании «Дельта-Трейдинг» функционируют 3 предприятия, с общей численностью сотрудников 54 человека.

Ежегодный объем поставок:

  • твердых сыров – 622 000 кг.
  • плавленых сыров – 93 500 кг.
  • деликатесные сыров – 26 500 кг.

Основной упор в ассортименте компания «Дельта-Трейдинг» делает на дистрибуцию твердых сыров.

  1. Мерчандайзинг
  2. Ценовые акции, участие в каталогах сетей
  3. Проведение дегустаций в торговых сетях
  4. Программа «Тайный Покупатель» для стимулирования гастрономии (Mystery Shopping)
  5. Маркетинговое исследование рынка
  6. Исследование потребительских предпочтений.

Компания ООО «Дельта-Трейдинг» гордится своей солидной репутацией, которую удалось приобрести благодаря профессиональному отношению к делу, знанию рынка, индивидуальному и надежному сотрудничеству с покупателями.

Мы убеждены, что только ориентация на потребителя и прямые продажи без посредников – позволяют добиться успеха по всей вертикали бизнеса: от производителя до конечного потребителя.

Дельта и кумулятивная дельта(форекс, фьючерсы)

Для успеха в безиндикаторной торговле, как бы это странно не звучало, нужны некоторые индикаторы. Однако важно понимать разницу между привычными индикаторами типа стохастиков, МАшек и полос боллинджера и индикаторами интереса, типа индикатора объемов.

Одним из таких индикаторов интереса является индикатор дельты и кумулятивной дельты. Как считается и что такое вообще дельта.

Список бинарных опционов на русском:

Начну с того, что дельта может быть посчитана, для любых рынков с «реальной» ликвидностью, то есть для любых биржевых инструментов. Мы помним, что форекс – это межбанк и стакана котировок, как такового здесь не существует! НО! Как и объемы на форекс их можно взять с фьючерсных контрактов, конечно, данные могут слегка отличаться и мы этого никогда не узнаем, но в массе своей действия трейдеров имеют одно направление на всех рынках. Деньги как теряются, так и зарабатываются примерно одинаково на всех рынках. Тем более если мы берем данные по паре евро-доллар с фьючерса на евро-доллар(код 6Е).

Узнайте секрет успеха:  Стратегия успеха в партнерском маркетинге

Дельта представляет собой индикатор того, каких рыночных сделок на рынке сейчас больше. Фактически он говорит, что делают частные трейдеры(толпа), которые чаще всего ошибаются! Как вы помните крупные инвесторы не могут из-за больших объемов открываться рыночными ордерами, поскольку это сдвигает цену, поэтому они устанавливают лимитные ордера, по которым «стучат» мелкие трейдеры.

Про крупных игроков здесь:

ДЕЛЬТА РАВНА: КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ ASK — КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ BID

Индикатор дельты можете найти на сайте:

Как говорит статистика, большинство частных инвесторов теряют деньги на рынке, а значит, если мы будем видеть, где частные инвесторы наиболее активно продают, мы будем искать точку входа на покупку, а если все покупают, нужно искать точку входа на продажу!

Вот она простая функция дельты – показывать, что происходит на каждой свече, больше продают или больше покупают частный трейдеры!

Функция кумулятивной дельты та же, отличие в том, что кумулятивная дельта складывает значения(аккумулирует) и выводит в виде непрерывной линии за определенный период времени!

Использование в торговле достаточно простое, там где дельта показывает резкое возрастание количества продаж нужно покупать и наоборот.

Вывод: Дельта и кумулятивная дельта – это вспомогательный инструмент анализа рынка, такой же как объемы, он не дает конкретных точек входа, но однозначно показывает направленность рынка! Если посмотреть на график и движение дельты, реально видно, что дельта отражает веру трейдеров в разворот, чем больше цена движется вверх, тем больше трейдеры продают! Главный абсурд в том, что когда цена реально пойдет вниз эта вера иссякнет и трейдеры, забыв о продажах, начнут снова покупать! И этот цикл слива трейдеров не кончается никогда!

Кластерный анализ в трейдинге.

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?

Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

Узнайте секрет успеха:  Канальные стратегии бинарных опционов, которые работают

Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

  • Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
  • NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
  • ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
  • SBPro ($ 100 единоразово).

Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

  • продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
  • индикатор TPO-v3 (бесплатно);
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

  • профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
  • профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Профиль дельты

На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2020.

Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Узнайте секрет успеха:  Технический анализ для бинарных опционов с нуля. Технический анализ для бинарных опционов для

Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2020 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

Кластер-профиль

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2020.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Заключение

Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Эти брокеры дают бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как выбрать брокера бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: